Стресс-тесты. Цель. Чтобы обеспечить соответствие требованиям стандарта Basel II, кредитные институты, использующие подход IRB, должны иметь  Акцент на адекватность (с поправк Алгоритмы взаимодействия между кредитными и рыночными рисками. VaR и стресс-тесты — основные механизмы измерения рыночных рисков.

Стресс – тестирование - Высшая школа экономики

Уважаемые коллеги, кто получал методику стресс-тестирования, регулирования и надзора для оценки кредитного риска, отзовитесь!