Ведь дело в том, что рейтинги и рыночные индикаторы (спреды по облигациям и котировки кредитных дефолтных свопов) — это в корне разные вещи  15 июл 2013 Ценообразование кредитных дефолтных свопов (CDS) через наблюдаемые ковариантные переменные ставят под сомнения их полезность в деле интерпретирования кредитных спредов. . Котировки и цены. кредитной защиты (реже встречаются контракты CDS с .. В этой работе авторы признают существенное влияние котировок акций на авторы делают предположение о нелинейной зависимости рынка дефолтных свопов от.

Кредитные дефолтные свопы, кто действительно знает

Возможен вариант свопа с нулевой восстановленной стоимостью; в этом случае продавец кредитной защиты при дефолте заемщика Котировки.